Ipotesi Di Mercato Efficienti : Evidenze Dal Karachi Stock Exchange (Kse) (9786203376623)

Questo studio si concentra sul KSE nel contesto dell'EMH e cerca prove di una forma di efficienza debole e semi-forte dell'indice KSE 100 dal 31 dicembre 2003 al 4 marzo 2010. WFEMH testato con l'RWM. Sono stati utilizzati Chi-Square, Kolmogrov -Smirnov, Run test e Autocorrelation test. Per la forma semi forte, è stato condotto il test concettuale pertinente per verificare l'effetto Giorno della settimana, Effetto Fine settimana, Effetto gennaio e Effetto festività religiose. Tutti questi test sono stati eseguiti sui dati originali dei prezzi di chiusura. Il modello ARIMA è stato utilizzato per verificare i risultati. I risultati forniscono la prova che le serie di prezzi di mercato non seguono il modello del cammino casuale

Product details

• Format Paperback | 132 pages
• Dimensions 152 x 229 x 8mm | 204g
• Publication date 03 Mar 2021
• Publisher Edizioni Sapienza
• Language Italian
• ISBN10 6203376620
• ISBN13 9786203376623

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